Kriitik Johanthan Romney kirjutas väljaandes Screen Daily, et režissööride Nataša Merkulova ja Aleksei Tšupovi käe all on valminud üllatavalt hallutsinatoorne tõlgendus Nõukogude Liidu ajaloost. "Film on ühest küljest poliitiline triller, aga teisalt ka unenäoline lugu kättemaksust," lisas ta ja tõdes, et kindlasti on tegemist aasta ühe originaalsema filmiga.

Filmiportaali Deadline kriitik Anna Smith tõdes, et "Kapten Volkonogovi põgenemine" on brutaalne ja düstoopiline õudustriller, mille keskne teema – ebainimlikkus üksteise suhtes – on tuttav paljudest sõjafilmidest. Samuti kinnitas ta, et kuigi 1938. aasta Peterburi meenutab filmis pigem düstoopiat kui reaalsust, siis sündmused, mis toimuvad, on hirmutavalt realistlikud.

The Guardiani kriitiku Xan Brooksi hinnangul on tegu vallatleva kassi-hiire mänguga, milles näidatakse Stalini Venemaad läbi luupainajaliku komöödia spektri. "Filmi peakirjas mainitakse küll Volkonogovi põgenemist, kuid see on eksitav, sest tegelikult ei pääse sellest maailmast keegi," selgitas ta.

"Kapten Volkonogovi põgenemine" on esimene Eesti kaastootmisel valminud mängufilm, mis võistleb Veneetsia filmifestivali põhiprogrammis peapreemia ehk Kuldlõvi nimel. Filmi operaator on Mart Taniel, kaasprodutsent Katrin Kissa Homeless Bob Productionsist, valgusmeister Taivo Tenso, helirežissöör Matis Rei, eriefektid lõi koostöös Moskva kolleegidega 1-2-3 Productionist Tallinn Postworks ja filmi graafilise disaini autor on Margus Tamm.